合规的融资炒股利息 平安添润债券型证券投资基金2024年年度报告

平安添润债券型证券投资基金 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 送出日期：2025 年 3 月 29 日                                          平安添润债券 2024 年年度报告   基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。   基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 03 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。   本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。   本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 79页                                                             平安添润债券 2024 年年度报告                                     第 3页 共 79页                                                            平安添润债券 2024 年年度报告                                    第 4页 共 79页                                                      平安添润债券 2024 年年度报告                              §2 基金简介 基金名称         平安添润债券型证券投资基金 基金简称         平安添润债券 基金主代码        015625 基金运作方式       契约型开放式 基金合同生效日      2022 年 11 月 17 日 基金管理人        平安基金管理有限公司 基金托管人        平安银行股份有限公司 报告期末基金份      170,170,496.69 份 额总额 基金合同存续期      不定期 下属分级基金的基                        平安添润债券 A                        平安添润债券 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 报告期末下属分级 基金的份额总额 投资目标                  在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争获得超                       越业绩比较基准的投资回报。 投资策略                  1、大类资产配置 2、股票（含存托凭证）投资策略 3、债券投资策                       略 4、国债期货投资策略 5、信用衍生品投资策略 业绩比较基准                中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×8%+                       恒生指数收益率（经汇率调整）×2% 风险收益特征                本基金是债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低                       于混合型基金和股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，需承                       担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等                       差异带来的特有风险。        项目                       基金管理人                       基金托管人 名称                    平安基金管理有限公司                  平安银行股份有限公司         姓名            李海波                         潘琦 信息披露         联系电话          0755-88622632               0755-22168257  负责人         电子邮箱          fundservice@pingan.com.cn   PANQI003@pingan.com.cn 客户服务电话                400-800-4800                95511-3 传真                    0755-23997878               0755-82080387 注册地址                  深圳市福田区福田街道益田路               广东省深圳市罗湖区深南东路 办公地址                  深圳市福田区福田街道益田路               广东省深圳市福田区益田路                                 第 5页 共 79页                                                                    平安添润债券 2024 年年度报告 邮政编码                    518048                                518001 法定代表人                   罗春风                                   谢永林 本基金选定的信息披露报纸名称                           上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网                                          fund.pingan.com 址                                          深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 基金年度报告备置地点    项目                    名称                                        办公地址              容诚会计师事务所(特殊普通                   北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 会计师事务所              合伙)                             1001-1 至 1001-26                                              深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金 注册登记机构       平安基金管理有限公司                                              融中心 34 层            §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况                                                                        金额单位：人民币元 数据和指标      平安添润债        平安添润债          平安添润债        平安添润债           平安添润债        平安添润债               券A             券C           券A             券C            券A             券C 本期已实现      -357,842.5   2,695,914. 收益                  2           53 本期利润                                   415,329.06   230,318.73      739,546.36   77,175.41 加权平均基 金份额本期         0.0278         0.0221        0.0107        0.0433        0.0032         0.0014 利润 本期加权平 均净值利润           2.58%         2.06%         1.06%          4.34%         0.32%         0.14% 率 本期基金份 额净值增长           7.99%         7.79%         1.25%          0.87%         0.43%         0.38% 率 数据和指标 期末可供分      5,151,187.   4,922,779. 配利润                60           31 期末可供分         0.0634         0.0554        0.0169        0.0125        0.0012         0.0008                                       第 6页 共 79页                                                                 平安添润债券 2024 年年度报告 配基金份额 利润 期末基金资      89,217,151   97,052,173                 11,240,895    161,807,71   9,357,808. 产净值               .09          .42                        .49          8.92           89 期末基金份 额净值 期末指标 基金份额累 计净值增长           9.81%        9.14%         1.69%       1.25%         0.43%        0.38% 率 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                                  平安添润债券 A                             份额净值增         业绩比较        业绩比较基                 份额净值     阶段                      长率标准差         基准收益        准收益率标         ①－③       ②－④                 增长率①                                 ②           率③          准差④   过去三个月             1.38%        0.29%        1.87%        0.17%    -0.49%       0.12%   过去六个月             1.58%        0.25%        3.74%        0.15%    -2.16%       0.10%    过去一年             7.99%        0.24%        6.24%        0.12%     1.75%       0.12% 自基金合同生效    起至今                                  平安添润债券 C                             份额净值增         业绩比较        业绩比较基                 份额净值     阶段                      长率标准差         基准收益        准收益率标         ①－③       ②－④                 增长率①                                 ②           率③          准差④   过去三个月             1.30%        0.29%        1.87%        0.17%    -0.57%       0.12%   过去六个月             1.56%        0.25%        3.74%        0.15%    -2.18%       0.10%                                      第 7页 共 79页                                           平安添润债券 2024 年年度报告    过去一年        7.79%    0.24%   6.24%   0.12%   1.55%   0.12%  自基金合同生效    起至今      收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2022 年 11 月 17 日正式生效； 资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置 比例符合基金合同约定。                         第 8页 共 79页                                     平安添润债券 2024 年年度报告      比较 注：本基金基金合同于 2022 年 11 月 17 日正式生效，合同生效当年，按实际存续期计算，不按整 个自然年度进行折算。 注：本基金本报告期内无其他指标。 注：本基金基金合同于2022年11月17日成立，自合同生效日以来未进行利润分配。                      第 9页 共 79页                                                   平安添润债券 2024 年年度报告                             §4 管理人报告   平安基金管理有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13 亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员，平安基金"以专业承载信赖"，为海内外各类机构和个 人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依托中国平安集团综合金融优势，平安基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、海外、专户七大业务板块。基于平安 集团四大研究院和集团整体科技基础设施，平安基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决方案，致力于成为国内领先的科技赋能型智慧 资产管理公司。截至 2024 年 12 月 31 日，平安基金共管理 215 只公募基金，公募资产管理总规模 约为 6371 亿元人民币。              任本基金的基金经理                （助理）期限              证券从  姓名    职务                                            说明                                    业年限              任职日期       离任日期                                            曾小丽女士，中国人民大学世界经济专业                                            硕士，曾先后担任大公国际资信评估有公                                            司信用评审委员、信用分析师、光大保德       平安添润                                            信基金管理有限公司基金经理兼固收研究       债券型证   2022 年 曾 小                                        团队联席团队长。2021 年 8 月加入平安基       券投资基   11 月 17    -          13 年 丽                                          金管理有限公司，现任平安双债添益债券       金基金经   日                                            型证券投资基金、平安添利债券型证券投       理                                            资基金、平安添润债券型证券投资基金、                                            平安恒泰 1 年持有期混合型证券投资基金                                            基金经理。                                            刘斌斌先生，山东大学金融学专业硕士。       平安添润                                            曾任融通基金管理有限公司投资经理。       债券型证 刘 斌          2022 年     2024 年 2           2021 年 2 月加入平安基金管理有限公司，       券投资基                         12 年 斌            12 月 2 日   月6日                曾担任固定收益投资中心专户投资经理，       金基金经                                            现担任平安恒泽混合型证券投资基金基金       理                                            经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，                     “任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确认的聘任日期和解聘日期。                              第 10页 共 79页                                   平安添润债券 2024 年年度报告 注：无。   本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合 规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。   本报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人严格遵守 《平安基金管理有限公司公平交易制度》、                   《平安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，严 格执行法律法规及制度要求，从以下五个方面对交易行为进行严格控制：一是搭建平等的投资信 息平台，合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 公平的机会。二是制定公平交易规则，建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制， 并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交易行为的监察稽 核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，通过对投资交易行为的监控、分析 评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线，根据法规及公 司内部要求，分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分析、评估，形 成分析报告，由法律合规监察部、督察长、总经理签署后，妥善保存备查，如果发现涉嫌违背公 平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投资组合投资 信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。   本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善 相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。   本基金管理人按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资 组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交 易价差，不存在不公平交易的情况。                     第 11页 共 79页                                        平安添润债券 2024 年年度报告   本基金于本报告期内不存在异常交易行为。   报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。   报告期，国内宏观经济维持弱修复的态势，有效需求不足，通缩压力加大，企业盈利下行， 市场预期偏弱。央行维持支持性货币政策基调，加快降准降息步伐，资金面整体保持平稳，基本 面和政策面的共同作用下推动了全年债券的上涨行情。过程中，虽有央行对长端利率风险的加强 监管和九月底政策全面转向宽松刺激等因素的作用，导致债券市场出现了短期的震荡调整，但未 能改变全年收益率大幅向下的格局。上半年在资产荒推动下，信用利差压缩至历史低位，后期有 所调整。权益市场绝大多数指数全年上涨。前三季度中股指整体呈现出震荡下行的态势，先后经 历了年初的急跌和“新国九条”证券改革背景下的急速反弹，再到市场持续缩量阴跌的过程。最 终在九月末国内政策全面转向的背景下，整体呈现出系统性大幅上涨。高股息板块在经济增速下 行期延续了近年来的出色表现，黄金、大金融、电力、人形机器人、TMT 等板块表现较好，医药 生物、农林牧渔、食品饮料等板块持续低迷。转债市场整体表现与权益市场大体相同，在权益市 场走弱的时期，曾受到信用资质担忧和基金赎回的冲击，阶段性相对于权益市场表现出超调。   报告期内，本基金债券操作相对稳健，整体维持中性偏长的久期和适度的杠杆水平，并适当 参与利率债和信用债的波段交易，在获取票息收益的同时积极把握资本利得的收益增厚机会。权 益方面坚持行业分散化原则，偏好低估值、稳定现金流的行业和个股，同时优选行业格局稳定、 有一定成长性、估值合理的优质成长企业。   截至本报告期末平安添润债券 A 的基金份额净值 1.0981 元，本报告期基金份额净值增长率为      同期业绩比较基准收益率为 6.24%；截至本报告期末平安添润债券 C 的基金份额净值 1.0914 元，本报告期基金份额净值增长率为 7.79%，同期业绩比较基准收益率为 6.24%。   “政策前置发力、货币适度宽松、经济波动筑底”将是 2025 年基本面及市场的主线逻辑。政 治局会议明确货币政策基调升级为“适度宽松”，与财政配合度加强，降息、降准可期；目前中央 政府具备足够的加杠杆空间，且政策思路也已转向强调“超常规”逆周期政策，化债政策推进改 善地方政府现金流及未来预期，表内财政、货币配合、信贷配套共同发力预计中性情形下推动基                       第 12页 共 79页                                   平安添润债券 2024 年年度报告 建温和走强，力度预计同样前置；消费政策也是未来政策重点发力方向，资产价格及收入端边际 好转，以旧换新政策进一步加码，基本面和政策将共同支撑消费从目前的低位水平有所回暖；房 地产市场目前初步开启库存主动去化，房价预期边际好转有望支撑销售增速筑底回升，但房企资 金流紧张、扩张意愿疲软的特征未改，仍将制约开施工恢复力度，名义地产投资可能仅磨底；制 造业面临多数行业供过于求的核心困局，供需矛盾下制造业投资易下难上，设备更新与标准提升 带来托底效果，但难改下行方向；出口全年面临的高基数压力愈发加大，但抢出口有望在上半年 提振，使其维持高位，下半年在关税冲击下下行压力预计加剧。   展望 2025 年的债券市场，目前经济筑底回升，但弹性和可持续性不足，政策聚焦消费和化债、 短期刺激强度有限，牛市大环境未改，延续积极态度，但从赔率的角度 2024 年末市场已经抢跑了 一定的降息空间，后续波动可能加大。信用方面，欠配现象持续，在控制好信用风险的前提下， 底仓重视中短端的票息价值。我们将紧密地跟踪政策和基本面边际变化，积极把握投资机会、应 对市场风险。   展望 2025 年的权益市场，我们对明年行情持谨慎乐观的看法，策略方面侧重高分红+高成长 的哑铃配置，同时兼顾消费板块的阶段性投资机会。主要基于以下几方面因素的考虑：1、国内经 济形势维稳的压力仍然不低，宽松的货币政策确保了中长期的低利率环境，加之长期资金的引入 对经营稳定性较高的红利类资产仍然形成较好的支撑；2、在资产缩水和就业形势偏弱的背景下， 国内有效需求不足问题仍然突出，问题的解决仍有待相关刺激政策的持续落地效果验证；消费补 贴的扩容、扩量有望伴随政策博弈促成相关消费板块的行情；3、在科技创新领域，如 AI 技术、 机器人、智能驾驶、低空经济和卫星互联网等产业发展方兴未艾，随着技术进步和产业趋势明朗， 同时在国内政策扶持的作用下，相关科技成长板块仍然会展现出众多投资机会；4、特朗普上任后， 财政刺激计划和关税贸易战对美国通胀的影响，或许会降低美联储持续降息的预期，从而维持了 美元强势，不利于全球风险偏好的提升；但同时国内已对明年关税贸易战做好了充分的政策应对， 外贸结构也不似 2018 年那般脆弱，估计整体影响会比较有限。   本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发， 严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时， 确保各项法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部按照规定的权限和程序，通过合规评审、 合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建 议，并督促相关部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对                     第 13页 共 79页                                    平安添润债券 2024 年年度报告 员工的合规培训，开展了多次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通 过网站等多种形式进行了投资者教育工作。报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规， 基金合同得到严格履行，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核 心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。   本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引 和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要 求履行估值及净值计算的复核责任。   本基金管理人设有估值委员会，由研究中心及投资管理部门、运营部、风险管理室及法律合 规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定 期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值委员会的相 关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。   基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、 假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。   本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。   本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。   报告期内本基金未进行利润分配，符合基金合同的约定。   本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人的情形。本基金本报 告期内出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5,000 万元的情形。截至报告期末，以上情况已经 消除。根据 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定， 予以披露，且基金管理人已经向证监会报告并提出了解决方案。                    §5 托管人报告   本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地 履行了基金托管人应尽的义务。                     第 14页 共 79页                                         平安添润债券 2024 年年度报告   本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。   本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容真实、准确、完整。                      §6 审计报告 财务报表是否经过审计       是 审计意见类型           标准无保留意见 审计报告编号           容诚审字2025200Z0228 号 审计报告标题           审计报告 审计报告收件人          平安添润债券型证券投资基金全体基金份额持有人                  我们审计了平安添润债券型证券投资基金 (以下简称“平安                  添润债券基金”)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产                  负债表，2024 年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报                  表附注。                  我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 审计意见             则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会                  (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下                  简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业                  实务操作编制，公允反映了平安添润债券基金 2024 年 12 月                  况。                  我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。                  审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一                  步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 形成审计意见的基础                  业道德守则，我们独立于平安添润债券基金，并履行了职业                  道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充                  分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项             - 其他事项             - 其他信息             -                  平安添润债券基金的基金管理人平安基金管理有限公司(以 管理层和治理层对财务报表的责   下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国 任                证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业                  实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行                      第 15页 共 79页                                         平安添润债券 2024 年年度报告                  和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错                  误导致的重大错报。                  在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估平安添润债                  券基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适                  用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算                  平安添润债券基金、终止运营或别无其他现实的选择。                  基金管理人治理层负责监督平安添润债券基金的财务报告过                  程。                  我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导                  致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则                  执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于                  舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认                  为错报是重大的。                  在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，                  并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：                  （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风                  险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适                  当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉                  及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，                  未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于                  错误导致的重大错报的风险。                  （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 注册会计师对财务报表审计的责                  但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 任                  （3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会                  计估计及相关披露的合理性。                  （4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结                  论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对平安添润债                  券基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重                  大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确                  定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意                  财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非                  无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。                  然而，未来的事项或情况可能导致平安添润债券基金不能持                  续经营。                  （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报                  表是否公允反映相关交易和事项。                  我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重                  大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出                  的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称        容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名         沈兆杰                   李崇 会计师事务所的地址        北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 审计报告日期           2025 年 3 月 24 日                    第 16页 共 79页                                                        平安添润债券 2024 年年度报告                          §7 年度财务报表 会计主体：平安添润债券型证券投资基金 报告截止日：2024 年 12 月 31 日                                                               单位：人民币元                                          本期末                   上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1             267,887.31            389,258.83 结算备付金                                       1,384,468.32           136,965.61 存出保证金                                          62,111.82             7,189.62 交易性金融资产                  7.4.7.2       248,179,806.56           12,397,403.64 其中：股票投资                                    31,693,035.22         1,352,652.00      基金投资                                              -                      -      债券投资                              216,486,771.34           11,044,751.64      资产支持证券投资                                          -                      -      贵金属投资                                             -                      -      其他投资                                              -                      - 衍生金融资产                   7.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                       -                      - 债权投资                     7.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                                -                      -      资产支持证券投资                                          -                      -      其他投资                                              -                      - 其他债权投资                   7.4.7.6                       -                      - 其他权益工具投资                 7.4.7.7                       -                      - 应收清算款                                        144,688.10                       - 应收股利                                                   -                      - 应收申购款                                        520,248.23             85,909.51 递延所得税资产                                                -                      - 其他资产                     7.4.7.8                       -                      - 资产总计                                   250,559,210.34           13,016,727.21                                          本期末                   上年度末       负债和净资产             附注号 负 债： 短期借款                                                   -                      - 交易性金融负债                                                -                      - 衍生金融负债                   7.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                                  61,202,099.58         1,220,446.13 应付清算款                                        297,459.50            257,894.11 应付赎回款                                       2,493,462.13                10.09                              第 17页 共 79页                                                               平安添润债券 2024 年年度报告 应付管理人报酬                                            82,573.90                   4,521.77 应付托管费                                              16,514.79                    904.34 应付销售服务费                                            32,043.49                   3,123.08 应付投资顾问费                                                       -                       - 应交税费                                               11,195.83                      81.15 应付利润                                                          -                       - 递延所得税负债                                                       -                       - 其他负债                      7.4.7.9                 154,536.61                  50,384.49 负债合计                                           64,289,885.83               1,537,365.16 净资产： 实收基金                      7.4.7.10          170,170,496.69                11,336,908.36 未分配利润                     7.4.7.12             16,098,827.82                 142,453.69 净资产合计                                       186,269,324.51                11,479,362.05 负债和净资产总计                                    250,559,210.34                13,016,727.21 注： 报告截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 170,170,496.69 份，其中下属 A 类基金份额 净值 1.0981 元，A 类基金份额 81,243,563.30 份；下属 C 类基金份额净值 1.0914 元，C 类基金份 额 88,926,933.39 份。 会计主体：平安添润债券型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                         单位：人民币元                                              本期                      上年度可比期间         项 目            附注号         2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 1 月 1 日至 2023 一、营业总收入                                        7,205,929.21                1,110,106.82 其中：存款利息收入             7.4.7.13                    34,370.99                   73,978.05       债券利息收入                                              -                           -    资产支持证券利                                                           -                           - 息收入    买入返售金融资 产收入       其他利息收入                                              -                           - 填列） 其中：股票投资收益             7.4.7.14              -5,947,547.59                   -138,479.33       基金投资收益                                              -                           -       债券投资收益          7.4.7.15              10,105,113.40                  1,507,888.08    资产支持证券投 资收益       贵金属投资收益         7.4.7.17                            -                           -                                  第 18页 共 79页                                                                 平安添润债券 2024 年年度报告       衍生工具收益           7.4.7.18                             -                       -       股利收益             7.4.7.19                    782,425.35              22,671.70       其他投资收益                                                -                       - 失以“-”号填列）                                                             -                       - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支出                                        2,727,170.84             464,459.03 其中：暂估管理人报酬                                                  -                       - 其中：卖出回购金融资产 支出 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 减：所得税费用                                                     -                       - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 五、其他综合收益的税后                                                             -                       - 净额 六、综合收益总额                                         4,478,758.37             645,647.79 会计主体：平安添润债券型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                       单位：人民币元                                               本期      项目                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金              其他综合收益             未分配利润            净资产合计 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”                                    第 19页 共 79页                                                        平安添润债券 2024 年年度报告 号填列） （一）、综合收益                           -                -     4,478,758.37       4,478,758.37 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       158,833,588.33                -    11,477,615.76     170,311,204.09 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申     1,372,139,279.                                      1,472,714,817.0                                            -   100,575,537.93 购款                      11                                                     4                                            -   -89,097,922.17 回款                     .78                                                    95 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净                           -                -                -                  - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                                         上年度可比期间      项目                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他综合收益           未分配利润              净资产合计 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 -159,105,295.7 动额（减少以“-”                                  -      -580,869.97    -159,686,165.76 号填列）                 9 （一）、综合收益                           -                -       645,647.79         645,647.79 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的      -159,105,295.7 净资产变动数                                     -    -1,226,517.76    -160,331,813.55 （净资产减少以                   9 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                            -    -1,144,735.62    -204,687,371.84 回款                        2                                第 20页 共 79页                                                 平安添润债券 2024 年年度报告 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净                          -              -            -                - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：        罗春风                       林婉文                     张南南     基金管理人负责人                 主管会计工作负责人             会计机构负责人   平安添润债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)证监许可2022605 号《关于准予平安添润债券型证券投资基金注册的批复》核准， 由平安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安添润债券型证券投资 基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认 购资金利息共募集人民币 320,535,705.81 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2022)第 0952 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安添润债券型 证券投资基金基金合同》于 2022 年 11 月 17 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 人为平安基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。   根据《平安添润债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用、销售服务费 收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金份额分类为在投资人认购/申购时收 取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；C 类基金份额为从本类 别基金资产中计提销售服务费，但不收取认购/申购费用的基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额 分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式 为计算日各类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。   根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安添润债券型证券投资基金基金合同》的有 关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含主板、                               第 21页 共 79页                                       平安添润债券 2024 年年度报告 创业板及其他中国证监会允许投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行 票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政 府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债) 及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议 存款、定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；投资于股票和存托凭证等资产的比例不超 过基金资产的 20%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产(含存托凭证)的 50%)；每 个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金 或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债 期货及其他金融工具的投资比例遵循国家相关法律法规。本基金的业绩比较基准为：中债综合全 价(总值)指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×8%+恒生指数收益率(经汇率调整)×2%。   本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、             《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业 会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、   《平安添润债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。   本财务报表以持续经营为基础编制。   本基金 2024 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。   本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币为人民币。   金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金                         第 22页 共 79页                                   平安添润债券 2024 年年度报告 成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。      (1)   金融资产      金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类 取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分 类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。      债务工具      本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种 方式进行计量：      以摊余成本计量：      本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余 成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量， 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产 主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。      以公允价值计量且其变动计入当期损益：      本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损 益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持 证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。      权益工具      权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和 重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表 中列示为交易性金融资产。      (2)   金融负债      金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项 等。      (3)   衍生金融工具      本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示 为衍生金融资产/负债。                     第 23页 共 79页                                    平安添润债券 2024 年年度报告    金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产 支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账 面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。    对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。    本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。    本基金考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当 前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同 应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。    于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。 金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期 信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处 于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认 后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失 准备。    对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并 未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。    本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际 利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余 成本和实际利率计算利息收入。    本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。    金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2)   该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3)   该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。    金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。                      第 24页 共 79页                                         平安添润债券 2024 年年度报告   本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值 并进行估值：   (1)   存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价 格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的 公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。   (2)   当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。   (3)   如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进 行调整并确定公允价值。   本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)          具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)         交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。   实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。   本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)        赋予基金份额持有人在基金清算时按 比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资 产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位， 并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工 具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优 先于其他工具的要求权；(3)   该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具 有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法                      第 25页 共 79页                                         平安添润债券 2024 年年度报告 都相同)；(4)   除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该 工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)        该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当 实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价 值变动(不包括本基金的任何影响)。   可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融 资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金 融工具。   本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)         现金流量总额实质上基于基金的 损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何 影响)；(2)   实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。   本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。   损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指 在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏 损)。   股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行 价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代 缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认 为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。   应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。   本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法确认。                         第 26页 共 79页                                         平安添润债券 2024 年年度报告   以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直 线法差异较小的则按直线法计算。   本基金的收益分配政策为：(1) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资 者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本 基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的 A 类、C 类基金份额分别选 择不同的收益分配方式；选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费；同一投资 人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式 不同，则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准；(2) 基金收益分配后各类基金 份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去 每单位该类基金份额的基金份额收益分配金额后不能低于面值；(3)         由于本基金 A 类基金份额不 收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不 同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；(4)         法律法规或监管机关另有规定的，从 其规定。   外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。   以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产 生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。   本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)             该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)         本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 一定条件的，则合并为一个经营分部。   本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。   根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：   (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不                      第 27页 共 79页                                          平安添润债券 2024 年年度报告 活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的 指数收益法等估值技术进行估值。   (2)   对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及 在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713 号《中国证监会关于证券 投资基金估值业务的指导意见》及中基协字2022566 号《关于固定收益品种的估值处理标准》 采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债 券和可交换债券除外)，按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本 基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果 确定公允价值。   本基金本报告期未发生会计政策变更。   本基金本报告期未发生会计估计变更。   本基金本报告期间无须说明的会计差错更正。   根据财政部、国家税务总局财税2002128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税20081 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税201285 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税201481 号《财政部国家税务总局 证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税2015101 号《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税201636 号《关于全面推开营 业税改征增值税试点的通知》、财税201646 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》、财税201670 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 2016140 号《关于明确金融   房地产开发   教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税20172 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税201756 号《关于资管产品增值税有 关问题的通知》、财税201790 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其 他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：   (1)   资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管                         第 28页 共 79页                                                平安添润债券 2024 年年度报告 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。   对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 产生的利息及利息性质的收入为销售额。   (2)   对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。   (3)   对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。   对基金通过沪港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结 算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者 名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通投资香港联交所上市的非 H 股取 得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。   (4)   基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通买卖、继承、赠与联交所上市股 票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。   (5)   本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。                                                        单位：人民币元                          本期末                        上年度末         项目 活期存款                            267,887.31                  389,258.83 等于：本金                           267,836.48                  389,239.92   加：应计利息                               50.83                       18.91                        第 29页 共 79页                                                          平安添润债券 2024 年年度报告   减：坏账准备                                        -                               - 定期存款                                            -                               - 等于：本金                                           -                               -   加：应计利息                                        -                               -   减：坏账准备                                        -                               - 其中：存款期限 1 个月以                                                 -                               - 内   存款期限 1-3 个月                                   -                               -   存款期限 3 个月以上                                   -                               - 其他存款                                            -                               - 等于：本金                                           -                               -   加：应计利息                                        -                               -   减：坏账准备                                        -                               -        合计                           267,887.31                         389,258.83                                                                      单位：人民币元                                          本期末      项目                             2024 年 12 月 31 日                    成本             应计利息                公允价值            公允价值变动 股票               31,997,539.33             -         31,693,035.22     -304,504.11 贵金属投资-金交                     -             -                     -              - 所黄金合约      交易所市        53,411,727.00     710,878.87        54,928,561.67     805,955.80      场 债券   银行间市       157,786,116.69   2,067,629.67       161,558,209.67    1,704,463.31      场      合计         211,197,843.69   2,778,508.54       216,486,771.34    2,510,419.11 资产支持证券                       -             -                     -              - 基金                           -             -                     -              - 其他                           -             -                     -              -      合计         243,195,383.02   2,778,508.54       248,179,806.56    2,205,915.00                                         上年度末      项目                             2023 年 12 月 31 日                    成本             应计利息                公允价值            公允价值变动 股票                1,329,915.29             -         1,352,652.00       22,736.71 贵金属投资-金交                     -             -                     -              - 所黄金合约      交易所市         2,565,705.18     19,574.35         2,601,252.55       15,973.02      场 债券   银行间市         8,287,891.09     129,089.09        8,443,499.09       26,518.91      场      合计          10,853,596.27     148,663.44        11,044,751.64      42,491.93 资产支持证券                       -             -                     -              -                             第 30页 共 79页                                                    平安添润债券 2024 年年度报告 基金                           -            -                -           - 其他                           -            -                -           -       合计         12,183,511.56    148,663.44   12,397,403.64   65,228.64 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 注：本基金本报告期末未持有期货合约。 注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。      无。 注：本基金本报告期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本报告期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本报告期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本报告期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本报告期末及上年度末均无其他权益工具投资。                             第 31页 共 79页                                                平安添润债券 2024 年年度报告 注：本基金本报告期末及上年度末均无其他权益工具投资。 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。                                                       单位：人民币元                          本期末                           上年度末         项目 应付券商交易单元保证金                                -                          - 应付赎回费                                      -                          - 应付证券出借违约金                                  -                          - 应付交易费用                        108,236.61                    21,084.49 其中：交易所市场                         79,030.68                   8,203.13     银行间市场                        29,205.93                  12,881.36 应付利息                                       -                          - 预提费用                             46,300.00                  29,300.00         合计                    154,536.61                    50,384.49                                                   金额单位：人民币元                    平安添润债券 A                                    本期        项目            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                   基金份额（份）                          账面金额 上年度末                        234,512.68                    234,512.68 本期申购                    176,674,481.43                176,674,481.43 本期赎回（以“-”号填列）           -95,665,430.81                -95,665,430.81 基金拆分/份额折算前                             -                              - 基金拆分/份额折算调整                            -                              - 本期申购                                   -                              - 本期赎回（以“-”号填列）                          -                              - 本期末                      81,243,563.30                 81,243,563.30                    平安添润债券 C                                    本期        项目            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                   基金份额（份）                          账面金额 上年度末                     11,102,395.68                 11,102,395.68 本期申购                  1,195,464,797.68              1,195,464,797.68 本期赎回（以“-”号填列）        -1,117,640,259.97             -1,117,640,259.97 基金拆分/份额折算前                             -                              - 基金拆分/份额折算调整                            -                              - 本期申购                                   -                              -                    第 32页 共 79页                                                        平安添润债券 2024 年年度报告 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                            - 本期末                                88,926,933.39                88,926,933.39 注：申购含转换入份额,赎回含转换出份额。 注：本基金本报告期末及上年度末均无其他综合收益。                                                                单位：人民币元                          平安添润债券 A       项目          已实现部分                  未实现部分               未分配利润合计 上年度末                   5,455.03                -1,501.15             3,953.88 本期期初                   5,455.03                -1,501.15             3,953.88 本期利润                -357,842.52             2,113,512.39          1,755,669.87 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           10,954,675.47            2,637,677.22         13,592,352.69      基金赎回款         -5,451,100.38           -1,927,288.27         -7,378,388.65 本期已分配利润                        -                        -                    - 本期末                5,151,187.60             2,822,400.19          7,973,587.79                          平安添润债券 C       项目          已实现部分                  未实现部分               未分配利润合计 上年度末                 210,831.18               -72,331.37            138,499.81 本期期初                 210,831.18               -72,331.37            138,499.81 本期利润               2,695,914.53                27,173.97          2,723,088.50 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           59,984,470.47           26,998,714.77         86,983,185.24      基金赎回款        -57,968,436.87          -23,751,096.65        -81,719,533.52 本期已分配利润                        -                        -                    - 本期末                4,922,779.31             3,202,460.72          8,125,240.03                                                                单位：人民币元                                本期                           上年度可比期间        项目         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31       2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                 日                             12 月 31 日 活期存款利息收入                                  11,615.29                 10,869.74 定期存款利息收入                                           -                        - 其他存款利息收入                                           -                        - 结算备付金利息收入                                 21,335.07                 62,408.14 其他                                         1,420.63                    700.17 合计                                        34,370.99                 73,978.05                          第 33页 共 79页                                                     平安添润债券 2024 年年度报告                                                              单位：人民币元                             本期                          上年度可比期间        项目          2024年1月1日至2024年12月31             2023年1月1日至2023年12月                             日                               31日 股票投资收益——买卖                                 -5,947,547.59                    -138,479.33 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                                -                           - 差价收入 股票投资收益——申购                                                -                           - 差价收入 股票投资收益——证券                                                -                           - 出借差价收入 合计                              -5,947,547.59                    -138,479.33                                                              单位：人民币元                            本期                            上年度可比期间      项目       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                           日                               月 31 日 卖出股票成交总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易费用                            653,566.50                      644,946.61 买卖股票差价收                                -5,947,547.59                     -138,479.33 入 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                            单位：人民币元                            本期                           上年度可比期间      项目           2024年1月1日至2024年12月31             2023年1月1日至2023年12月31                             日                               日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债                           第 34页 共 79页                                              平安添润债券 2024 年年度报告 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                        -                         - 回差价收入 债券投资收益——申                                        -                         - 购差价收入      合计                    10,105,113.40              1,507,888.08                                                    单位：人民币元                             本期                    上年度可比期间       项目           2024年1月1日至2024年12月31      2023年1月1日至2023年12月                              日                       31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                1,775,182,771.03          440,786,394.76 总额 减：应计利息总额                     13,924,593.56            4,714,597.82 减：交易费用                           85,730.94               23,413.37 买卖债券差价收入                      5,124,007.66              736,018.03 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。                         第 35页 共 79页                                                       平安添润债券 2024 年年度报告 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。                                                               单位：人民币元                                本期                       上年度可比期间        项目         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 股票投资产生的股利 收益 其中：证券出借权益补                                              -                             - 偿收入 基金投资产生的股利                                              -                             - 收益        合计                           782,425.35                     22,671.70                                                               单位：人民币元                                     本期                       上年度可比期间        项目名称               2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 1 月 1 日至 2023        股票投资                           -327,240.82                  -458,065.47        债券投资                          2,467,927.18                    11,788.64        资产支持证券投资                                  -                             -        基金投资                                      -                             -        贵金属投资                                     -                             -        其他                                        -                             -        权证投资                                      -                             -                              第 36页 共 79页                                                       平安添润债券 2024 年年度报告 减：应税金融商品公允价值                                                 -                            - 变动产生的预估增值税        合计                          2,140,686.36                    -446,276.83                                                               单位：人民币元                                  本期                         上年度可比期间        项目           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月         2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                               84,230.14                           8.41 基金转换费收入                                     288.27                           -        合计                             84,518.41                           8.41 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减。赎回费计入基金财产的比例根据《平安添润债券型证 券投资基金招募说明书》确认。 注 1 中约定的比例计入基金财产。 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                                单位：人民币元                            本期                           上年度可比期间        项目       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                           月 31 日                             日 审计费用                             37,000.00                           20,000.00 信息披露费                           120,000.00                                   - 证券出借违约金                                  -                                   - 账户维护费                            36,000.00                           34,500.00 其他                               36,295.23                            1,600.32        合计                       229,295.23                           56,100.32   截至资产负债表日，本基金无需作披露的重大或有事项。   截至本财务报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。             关联方名称                               与本基金的关系  平安基金管理有限公司(“平安基金”)            基金管理人、注册登记机构、基金销售机构  平安银行股份有限公司(“平安银行”)            基金托管人、基金销售机构                            第 37页 共 79页                                                           平安添润债券 2024 年年度报告  大华资产管理有限公司                         基金管理人的股东  三亚盈湾旅业有限公司                         基金管理人的股东  平安信托有限责任公司                         基金管理人的股东  深圳平安汇通投资管理有限公司(“平安                 基金管理人的子公司  汇通”)  平安证券股份有限公司(“平安证券”)                 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基               基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公  金”)                                司控制的公司  中国平安人寿保险股份有限公司(“平安                 基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公  人寿”)                               司控制的公司  中国平安保险(集团)股份有限公司(“平                基金管理人的最终控股母公司  安集团”)  方正证券股份有限公司(“方正证券”)                 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司  中国平安财产保险股份有限公司(“平安                 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司  财险”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。                                                              金额单位：人民币元                            本期                                                     上年度可比期间                        年 12 月 31 日    关联方名称                             占当期股票                   成交金                                         占当期股票                             成交总额的           成交金额                    额                                        成交总额的比例（%）                             比例（%） 方正证券                    -            -     8,707,885.00                 1.77                                                              金额单位：人民币元                    本期                                                   上年度可比期间  关联方名称                        占当期债券                                                              占当期债券           成交金额        成交总额的比             成交金额                                                            成交总额的比例（%）                         例（%） 方正证券              -             -        2,001,816.20                   1.47                                                              金额单位：人民币元                             本期                                                          上年度可比期间    关联方名称       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31                              日                               第 38页 共 79页                                                          平安添润债券 2024 年年度报告                                   占当期债券回                            占当期债券回                                      购                                购                    成交金额                             成交金额                                   成交总额的比                            成交总额的比                                    例（%）                              例（%） 方正证券                          -                 -   2,100,000.00           0.31 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。                                                              金额单位：人民币元                                        本期     关联方名称                   当期          占当期佣金总量           期末应付佣金余 占期末应付佣金                   佣金           的比例（%）              额    总额的比例（%） -                         -                 -                -              -                                     上年度可比期间     关联方名称                   当期          占当期佣金总量           期末应付佣金余 占期末应付佣金                   佣金           的比例（%）              额    总额的比例（%） 方正证券               6,289.80            1.77                  -              - 注：1、上述佣金按协议约定的佣金费率计算，佣金费率由协议签订方参考市场价格确定。 务等。                              ，自 2024 年 7 月 1 日起，基金管理 人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不 得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研 究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通 过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。                                                                    单位：人民币元                                     本期                        上年度可比期间             项目           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12       2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                    月 31 日                       12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费                              984,571.71               231,551.99 其中：应支付销售机构的客户维护 费 应支付基金管理人的净管理费                               709,070.55               179,562.46                               第 39页 共 79页                                                    平安添润债券 2024 年年度报告 注：支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为：   日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。                                                            单位：人民币元                                 本期                     上年度可比期间          项目          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年                               月 31 日                     12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                      196,914.21                 46,310.44 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其计算公式为：   日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。                                                           单位：人民币元                                         本期 获得销售服务费的各关联方              2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 名称                        当期发生的基金应支付的销售服务费                    平安添润债券 A         平安添润债券 C                 合计 陆基金                            -             2,621.06            2,621.06 平安基金                           -           70,643.61            70,643.61 平安人寿                           -           62,659.87            62,659.87 平安银行                           -           11,555.46            11,555.46 平安证券                           -                 104.25            104.25 合计                             -          147,584.25           147,584.25                                    上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方              2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日        名称                 当期发生的基金应支付的销售服务费                    平安添润债券 A         平安添润债券 C                 合计 平安基金                           -           12,856.01            12,856.01 平安人寿                           -                  1.59              1.59 平安银行                           -             4,417.52            4,417.52 合计                             -           17,275.12            17,275.12 注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付给平安基金管理有限公司，再由平安基金管理有限公司计算并支付给                         第 40页 共 79页                                                      平安添润债券 2024 年年度报告 各基金销售机构。其计算公式为： C 类基金日销售服务费＝C 类基金前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。         情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。         的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。                                                               份额单位：份                                 本期                            本期 项目                   2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12   2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月                               月 31 日                         31 日                           平安添润债券 A                      平安添润债券 C 基金合同生效日（ 2022 年 11                                              -                          0.00 月 17 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额                                  -                  5,130,309.87 报告期间申购/买入总份额                                 -                          0.00 报告期间因拆分变动份额                                  -                          0.00 减：报告期间赎回/卖出总份                                              -                          0.00 额 报告期末持有的基金份额                                  -                  5,130,309.87 报告期末持有的基金份额                                              -                       5.7691% 占基金总份额比例                            上年度可比期间                      上年度可比期间 项目                   2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12   2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月                               月 31 日                         31 日                           平安添润债券 A                      平安添润债券 C 基金合同生效日（ 2022 年 11                           -                             -                             第 41页 共 79页                                                          平安添润债券 2024 年年度报告 月 17 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额                                      -                         0.00 报告期间申购/买入总份额                                     -                 5,130,309.87 报告期间因拆分变动份额                                      -                            - 减：报告期间赎回/卖出总份                                                  -                            - 额 报告期末持有的基金份额                                      -                 5,130,309.87 报告期末持有的基金份额                                                  -                     46.2090% 占基金总份额比例 注：1、期间申购/买入总份额含红利再投份额。                                                                   份额单位：份                                平安添润债券 A                       本期末                                  上年度末 关联方名称                      持有的基金份额                              持有的基金份额              持有的                                 持有的                           占基金总份额的比                             占基金总份额的比例             基金份额                                基金份额                              例（%）                                 （%） 平安汇通      16,113,744.08             19.8339                -                  - 平安财险      46,371,706.53             57.0774                -                  -                                                                   份额单位：份                                平安添润债券 C                       本期末                                  上年度末 关联方名称                      持有的基金份额                              持有的基金份额              持有的                                 持有的                           占基金总份额的比                             占基金总份额的比例             基金份额                                基金份额                              例（%）                                 （%） 平安汇通       5,065,467.32              5.6962     5,065,467.32            45.6250 注：投资相关费率符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定                                                                   单位：人民币元                           本期                                                       上年度可比期间  关联方名称                                          2023年1月1日至2023年12月31日                            日                 期末余额          当期利息收入             期末余额             当期利息收入 平安银行-活期          267,887.31         11,615.29        389,258.83       10,869.74 注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业存款利率计息。                                第 42页 共 79页                                                                  平安添润债券 2024 年年度报告                                                                       金额单位：人民币元                                             本期                                                                     基金在承销期内买入     关联方名称         证券代码               证券名称            发行方式    数量（单位：                                                                                 总金额                                                               股/张 ） 平安银行              198434 IB        24 江苏债 02     公开发行                10,000   1,000,000.00                                         上年度可比期间                                                                     基金在承销期内买入     关联方名称         证券代码               证券名称            发行方式    数量（单位：                                                                                 总金额                                                               股/张 ） -                       -                  -     -                        -               -      本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。      截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 57,101,833.02 元，是以如下债券作为抵押：                                                                       金额单位：人民币元  债券代码         债券名称           回购到期日         期末估值单价       数量（张）             期末估值总额                                  日               MTN002             日                MTN001B    日               MTN006             日                                        第 43页 共 79页                                                 平安添润债券 2024 年年度报告               MTN002       日                 债 02      日                 债 01      日                 债 01      日 合计                                             601,000   62,175,416.40    截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 4,100,266.56 元，于 2025 年 01 月 02 日、2025 年 01 月 03 日先后到期。该类交易 要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易 的余额。 注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。    本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程， 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。    本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由风险管理委员会、 风险控制委员会、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。各部门负 责人为其所在部门风险管理的第一责任人，公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金管理人设立风险管理部门，风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并 及时向管理层汇报。    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。    本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金 的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投 资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用 风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对                                 第 44页 共 79页                                          平安添润债券 2024 年年度报告 手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进 行交易，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。   本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券，不得超过该证券余额的 10%。                  （完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以 不受此条款规定的比例限制）   于本报告期末，本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债之外的债券和资产支持证券资 产的账面价值占基金净资产的比例为 106.44%（上年度末：50.95%）。   流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一 方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。   本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建 立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎 回需求匹配与平衡。   本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。   本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基 金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该 上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资 的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。   本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流                       第 45页 共 79页                                                            平安添润债券 2024 年年度报告 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。      本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日 可变现资产的可变现价值。      同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。      市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制， 并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风 险。      利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。      本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资 组合久期等方法管理利率风险。      下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约 规定的重新定价日或到期日进行了分类。                                                                     单位：人民币元      本期末       资产 货币资金                267,887.31            -           -         -      267,887.31 结算备付金              1,384,468.32           -           -         -     1,384,468.32 存出保证金                62,111.82            -           -         -        62,111.82                                    第 46页 共 79页                                                                     平安添润债券 2024 年年度报告 交易性金融资产            38,937,240.42174,487,529.55    3,062,001.37 31,693,035.22   248,179,806.56 应收申购款                          -             -              -     520,248.23      520,248.23 应收清算款                          -             -              -     144,688.10      144,688.10     资产总计           40,651,707.87174,487,529.55    3,062,001.37 32,357,971.55   250,559,210.34       负债 应付赎回款                          -             -              -   2,493,462.13    2,493,462.13 应付管理人报酬                        -             -              -      82,573.90        82,573.90 应付托管费                          -             -              -      16,514.79        16,514.79 应付清算款                          -             -              -     297,459.50      297,459.50 卖出回购金融资产款 61,202,099.58                      -              -              -    61,202,099.58 应付销售服务费                        -             -              -      32,043.49        32,043.49 应交税费                           -             -              -      11,195.83        11,195.83 其他负债                           -             -              -     154,536.61      154,536.61     负债总计           61,202,099.58             -              -   3,087,786.25    64,289,885.83  利率敏感度缺口           -20,550,391.71174,487,529.55   3,062,001.37 29,270,185.30   186,269,324.51      上年度末       资产 货币资金                  389,258.83             -              -              -      389,258.83 结算备付金                 136,965.61             -              -              -      136,965.61 存出保证金                   7,189.62             -              -              -        7,189.62 交易性金融资产             6,174,191.14   4,870,560.50             -   1,352,652.00    12,397,403.64 应收申购款                          -             -              -      85,909.51        85,909.51     资产总计            6,707,605.20   4,870,560.50             -   1,438,561.51    13,016,727.21       负债 应付赎回款                          -             -              -          10.09            10.09 应付管理人报酬                        -             -              -       4,521.77        4,521.77 应付托管费                          -             -              -         904.34          904.34 应付清算款                          -             -              -     257,894.11      257,894.11 卖出回购金融资产款           1,220,446.13             -              -              -    1,220,446.13 应付销售服务费                        -             -              -       3,123.08        3,123.08 应交税费                           -             -              -          81.15            81.15 其他负债                           -             -              -      50,384.49        50,384.49     负债总计            1,220,446.13             -              -     316,919.03    1,537,365.16  利率敏感度缺口            5,487,159.07   4,870,560.50             -   1,121,642.48    11,479,362.05 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。    假设        除市场利率以外的其他市场变量保持不变                                                   对资产负债表日基金资产净值的    分析         相关风险变量的变                                                    影响金额（单位：人民币元）                                       第 47页 共 79页                                                      平安添润债券 2024 年年度报告                   动                                      上年度末 （2023 年 12 月                           本期末（2024 年 12 月 31 日）           市场利率上升 25 个                                      -1,288,297.06                   -33,987.69           基点           市场利率下降 25 个           基点   外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。基金管理人每日对 本基金的外汇头寸进行监控。                                                                   单位：人民币元                                       本期末     项目      美元                         港币              其他币种            折合人民                                                   合计                       折合人民币            折合人民币              币 以外币计价的 资产 交易性金融资                   -   3,507,895.09                   -            3,507,895.09 产 资产合计              -   3,507,895.09                   -            3,507,895.09 以外币计价的 负债 负债合计              -              -                   -                       - 资产负债表外 汇风险敞口净            -   3,507,895.09                   -            3,507,895.09 额                                       上年度末    项目       美元                         港币              其他币种            折合人民                                                   合计                       折合人民币            折合人民币              币 以外币计价的 资产 资产合计              -              -                   -                       - 以外币计价的                            第 48页 共 79页                                                          平安添润债券 2024 年年度报告 负债 负债合计             -                  -                    -                   - 资产负债表外 汇风险敞口净           -                  -                    -                   - 额      假设   除市场汇率以外的其他市场变量保持不变                                          对资产负债表日基金资产净值的            相关风险变量的变                       影响金额（单位：人民币元）                                                              上年度末 （2023 年 12 月                 动           本期末（2024 年 12 月 31 日）      分析   所有外币相对于人                                            -175,394.75                            -           民币贬值 5%           所有外币相对于人           民币升值 5%      其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场 价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券， 所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低 其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。      经测算本基金面临的其他价格风险列示如下：                                                                 金额单位：人民币元                       本期末                                   上年度末      项目                             占基金资产净值                                   占基金资产净值              公允价值                                 公允价值                              比例（%）                                     比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                         -                   -                    -            - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                  -                   -                    -            - 资 衍生金融资产                         -                   -                    -            - －权证投资 其他                      -                   -                    -            -                             第 49页 共 79页                                                          平安添润债券 2024 年年度报告 合计             31,693,035.22            17.01       1,352,652.00          11.78      假设   除“沪深 300 指数”以外的其他市场变量保持不变                                          对资产负债表日基金资产净值的            相关风险变量的变                       影响金额（单位：人民币元）                                本 期末 （ 2024 年 12 月 31     上年度末 （2023 年 12 月                    动                                日）                        31 日 ）           沪深 300 指数上升      分析           沪深 300 指数下降                                          -1,243,584.90               -90,722.50 注：无      公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定：      第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。      第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。      第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。                                                                    单位：人民币元                                       本期末                       上年度末  公允价值计量结果所属的层次 第一层次                                    49,314,305.11                2,835,497.94 第二层次                                   198,865,501.45                9,561,905.70 第三层次                                                 -                            -           合计                           248,179,806.56               12,397,403.64                                 第 50页 共 79页                                                    平安添润债券 2024 年年度报告      本基金以导致各层次之间转换的事项发生的当期期初为确认各层次之间转换的时点。      本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未 发生重大变动。 注：于本报告期末及上年度报告期末，本基金无属于第三层次的金融资产。 注：于本报告期末及上年度报告期末，本基金未使用不可观察输入值。      本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。      本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这 些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。      本基金本报告期末无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。                      §8 投资组合报告                                                       金额单位：人民币元 序号             项目                   金额             占基金总资产的比例（%）       其中：股票                     31,693,035.22                  12.65       其中：债券                    216,486,771.34                  86.40        资产支持证券                                  -                   -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -                   -       产                       第 51页 共 79页                                                    平安添润债券 2024 年年度报告 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 3,507,895.09 元，占净值比例                                                         金额单位：人民币元  代码             行业类别          公允价值（元）                  占基金资产净值比例（%）   A      农、林、牧、渔业                                  -                   -   B      采矿业                            4,235,688.00              2.27   C      制造业                         16,314,914.13                8.76   D      电力、热力、燃气及水生产和供          应业                              611,616.00               0.33   E      建筑业                            1,819,890.00              0.98   F      批发和零售业                                    -                   -   G      交通运输、仓储和邮政业                    1,749,078.00              0.94   H      住宿和餐饮业                                    -                   -   I      信息传输、软件和信息技术服务          业                                         -                   -   J      金融业                            3,453,954.00              1.85   K      房地产业                                      -                   -   L      租赁和商务服务业                                  -                   -   M      科学研究和技术服务业                                -                   -   N      水利、环境和公共设施管理业                             -                   -   O      居民服务、修理和其他服务业                             -                   -   P      教育                                        -                   -   Q      卫生和社会工作                                   -                   -   R      文化、体育和娱乐业                                 -                   -   S      综合                                        -                   -                  合计                  28,185,140.13               15.13          行业类别          公允价值（人民币）                 占基金资产净值比例（%） 原材料                                         -                      - 周期性消费品                             94,317.17                    0.05 非周期性消费品                           679,342.95                    0.36 能源                                          -                      - 金融                                          -                      - 医疗                                 83,528.81                    0.04 工业                                275,922.88                    0.15 地产业                             1,023,227.90                    0.55 信息科技                                        -                      - 电信服务                            1,351,555.38                    0.73                           第 52页 共 79页                                                              平安添润债券 2024 年年度报告 公用事业                                               -                        - 合计                                       3,507,895.09                     1.88 注：以上分类采用全球行业分类标准。                                                                 金额单位：人民币元 序号     股票代码     股票名称          数量（股）        公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）                                第 53页 共 79页                                                              平安添润债券 2024 年年度报告                                                                 金额单位：人民币元        股票代  序号                 股票名称       本期累计买入金额               占期初基金资产净值比例(%)         码                                第 54页 共 79页                                           平安添润债券 2024 年年度报告                        第 55页 共 79页                                           平安添润债券 2024 年年度报告                        第 56页 共 79页                                          平安添润债券 2024 年年度报告                       第 57页 共 79页                                             平安添润债券 2024 年年度报告                          第 58页 共 79页                                          平安添润债券 2024 年年度报告                       第 59页 共 79页                                          平安添润债券 2024 年年度报告                       第 60页 共 79页                                                     平安添润债券 2024 年年度报告 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。                                                        金额单位：人民币元        股票代  序号                 股票名称        本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)         码                                 第 61页 共 79页                                           平安添润债券 2024 年年度报告                        第 62页 共 79页                                          平安添润债券 2024 年年度报告                       第 63页 共 79页                                           平安添润债券 2024 年年度报告                        第 64页 共 79页                                             平安添润债券 2024 年年度报告                          第 65页 共 79页                                          平安添润债券 2024 年年度报告                       第 66页 共 79页                                           平安添润债券 2024 年年度报告 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。                                                 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额                                     380,640,127.69 卖出股票收入（成交）总额                                     344,678,522.56 注：  “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不 考虑相关交易费用。                        第 67页 共 79页                                                           平安添润债券 2024 年年度报告                                                              金额单位：人民币元 序号                债券品种                   公允价值              占基金资产净值比例（%）       其中：政策性金融债                           18,222,026.31                 9.78                                                              金额单位：人民币元 序号    债券代码         债券名称       数量（张）         公允价值            占基金资产净值比例（%）                      MTN002 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 注：本基金本报告期末未持有权证投资。   本基金本报告期无国债期货投资。   本基金本报告期无国债期货投资。                               第 68页 共 79页                                                    平安添润债券 2024 年年度报告      报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形   根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京银行股份有限公司在本 报告编制日前一年内受到监管部门的公开谴责或处罚。   本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。   基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。                                                           单位：人民币元        序号             名称                           金额                                                         金额单位:人民币元  序号         债券代码      债券名称          公允价值           占基金资产净值比例（%）                             第 69页 共 79页                                                        平安添润债券 2024 年年度报告 注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。   由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。                   §9 基金份额持有人信息                                                                份额单位：份                                                   持有人结构                                     机构投资者                     个人投资者        持有人                 户均持有的基                                                    占总 份额级别    户数                                       占总份                   金份额                                                     份额        （户）                       持有份额            额比例       持有份额                                                                           比例                                                  （%）                                                                           （%） 平安添润 债券 A 平安添润 债券 C  合计    7,886     21,578.81      82,094,764.47     48.24   88,075,732.22   51.76 注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各 自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。                              第 70页 共 79页                                                       平安添润债券 2024 年年度报告  项目               份额级别            持有份额总数（份）               占基金总份额比例（%） 基金管理 平安添润债券 A                              1,210,539.23               1.4900 人所有从 业人员持 平安添润债券 C                                276,468.70               0.3109 有本基金                    合计                      1,487,007.93               0.8738 注：上述从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别 的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。        项目                份额级别             持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 平安添润债券 A                                                   10~50 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金   平安添润债券 C                                                       0                           合计                                           10~50 本基金基金经理持有本 平安添润债券 A                                                     0~10 开放式基金      平安添润债券 C                                                        0                           合计                                            0~10     理的产品情况 注：本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。                         §10 开放式基金份额变动                                                                   单位：份       项目                 平安添润债券 A                         平安添润债券 C 基金合同生效日 （2022 年 11 月 17                 251,128,828.71                  69,409,720.52 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 额总额 本报告期基金总申购 份额 减：本报告期基金总 赎回份额 本报告期基金拆分变                                              -                                 - 动份额 本报告期期末基金份 额总额                             第 71页 共 79页                                                   平安添润债券 2024 年年度报告                      §11 重大事件揭示   本报告期内，基金管理人根据法律法规及《基金合同》等相关规定以通讯方式召开基金份 额持有人大会，大会审议通过《关于持续运作平安添润债券型证券投资基金的议案》，自 2024 年 1 月 2 日正式生效。详细内容请阅读基金管理人发布的《平安添润债券型证券投资基金基金 份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。   本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。 经理。   本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产的诉讼事项。 本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼事项。   本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。   经基金管理人董事会审议通过，并履行适当程序，聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为本基金的审计机构，报告期内应支付给该事务所的报酬为 37,000.00 元。 注：本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受到稽查或处罚等情况。                                                          金额单位：人民币元                       股票交易                   应支付该券商的佣金        交易单                   占当期股票成                      占当期佣金 券商名称                                                                备注        元数量    成交金额           交总额的比例          佣金          总量的比例                                (%)                         (%) 东吴证券     2   199,267,866.           27.48   103,336.54      25.00   -                             第 72页 共 79页                                                   平安添润债券 2024 年年度报告 东北证券   3                          24.95     110,096.54    26.64   - 开源证券   2                          14.97      60,657.24    14.68   - 申万宏源       76,535,130.3 证券                    6 国信证券   2                           8.09      34,390.24     8.32   - 民生证券   1                           3.59      11,351.98     2.75   - 光大证券   2                           2.85      9,020.96      2.18   - 华创证券   2                           2.73      9,537.95      2.31   - 国泰君安       12,320,453.3 证券                    3 长江证券   1   9,435,826.00            1.30      6,943.79      1.68   - 天风证券   2   8,407,234.43            1.16      6,725.81      1.63   - 中信证券   3   3,034,905.00            0.42      2,233.35      0.54   - 东方证券   1   1,180,641.27            0.16        472.26      0.11   - 西部证券   1    423,516.53             0.06        311.69      0.08   - 渤海证券   1              -                 -            -        -   - 财通证券   2              -                 -            -        -   - 大通证券   2              -                 -            -        -   - 东方财富 证券 东兴证券   2              -                 -            -        -   - 方正证券   2              -                 -            -        -   - 广发证券   2              -                 -            -        -   - 国盛证券   1              -                 -            -        -   - 国投证券   1              -                 -            -        -   - 海通证券   2              -                 -            -        -   - 恒泰证券   2              -                 -            -        -   - 华泰证券   2              -                 -            -        -   - 平安证券   2              -                 -            -        -   - 世纪证券   2              -                 -            -        -   - 万联证券   1              -                 -            -        -   - 西南证券   1              -                 -            -        -   - 兴业证券   1              -                 -            -        -   - 银河证券   2              -                 -            -        -   - 英大证券   1              -                 -            -        -   - 中金公司   1              -                 -            -        -   - 中泰证券   1              -                 -            -        -   -                           第 73页 共 79页                                                            平安添润债券 2024 年年度报告 中信建投 证券 中银国际 证券 注：1、基金交易单元的选择标准如下：   （1）财务状况良好   （2）经营行为规范   （3）合规风控能力较高   （4）交易、研究等服务能力较强 减少世纪证券交易单元 2 个，减少银河证券交易单元 2 个，减少中信建投证券交易单元 2 个，减 少东北证券交易单元 1 个，减少光大证券交易单元 1 个，减少广发证券交易单元 1 个，减少国投 证券交易单元 1 个，减少万联证券交易单元 1 个，减少中泰证券交易单元 1 个，减少中信证券交 易单元 1 个。                                                                     金额单位：人民币元                  债券交易                    债券回购交易                       权证交易                                                                                    占当期                         占当期债                          占当期债券                                                                                     权证  券商名称                     券                           回购成交总            成交金额                     成交金额                            成交金额           成交总                         成交总额                           额的比例                                                                                    额的比                         的比例(%)                          (%)                                                                                    例(%)  东吴证券                     20.48                         37.13              -             -  东北证券                     28.79    3,000,000.00          0.35              -             -  开源证券                     10.27                         25.17              -             -                   .59                        00  申万宏源      44,316,972              153,543,000.   证券              .22                        00  国信证券                     18.67                          8.58              -             -                                   第 74页 共 79页                                              平安添润债券 2024 年年度报告 民生证券                2.80    3,000,000.00   0.35       -          -               .43 光大证券                2.93              -       -       -          -               .88 华创证券                3.32                   4.80       -          -               .68                      0 国泰君安   16,518,300           43,803,000.0  证券           .01                      0 长江证券                2.24              -       -       -          -               .89 天风证券            -      -              -       -       -          - 中信证券                1.73              -       -       -          -               .91 东方证券            -      -              -       -       -          - 西部证券    22,495.20   0.00    2,500,000.00   0.30       -          - 渤海证券            -      -              -       -       -          - 财通证券            -      -              -       -       -          - 大通证券            -      -              -       -       -          - 东方财富                 -      -              -       -       -          -  证券 东兴证券            -      -              -       -       -          - 方正证券            -      -              -       -       -          - 广发证券            -      -              -       -       -          - 国盛证券            -      -              -       -       -          - 国投证券            -      -              -       -       -          - 海通证券            -      -              -       -       -          - 恒泰证券            -      -              -       -       -          - 华泰证券                0.67              -       -       -          - 平安证券            -      -              -       -       -          - 世纪证券            -      -              -       -       -          - 万联证券            -      -              -       -       -          - 西南证券            -      -              -       -       -          - 兴业证券            -      -              -       -       -          - 银河证券            -      -              -       -       -          - 英大证券            -      -              -       -       -          - 中金公司            -      -              -       -       -          - 中泰证券            -      -              -       -       -          - 中信建投                 -      -              -       -       -          -  证券                            第 75页 共 79页                                                 平安添润债券 2024 年年度报告 中银国际               -      -             -            -          -        -  证券  序号           公告事项                     法定披露方式          法定披露日期        平安添润债券型证券投资基金基金份                                 中国证监会规定报刊及                                 网站        公告        平安基金管理有限公司关于提醒投资                                 中国证监会规定报刊及                                 网站        影响业务办理的公告        平安添润债券型证券投资基金 2023       中国证监会规定报刊及        年第 4 季度报告                网站        平安基金管理有限公司关于旗下基金         中国证监会规定报刊及        投资关联方承销期内承销证券的公告         网站        平安添润债券型证券投资基金基金经         中国证监会规定报刊及        理变更公告                    网站        平安添润债券型证券投资基金基金产         中国证监会规定报刊及        品资料概要更新                  网站        平安添润债券型证券投资基金招募说         中国证监会规定报刊及        明书（更新）                   网站        平安基金管理有限公司关于新增海通                                 中国证监会规定报刊及                                 网站        构的公告        平安基金管理有限公司关于旗下基金                                 中国证监会规定报刊及                                 网站        费率优惠活动的公告        平安基金管理有限公司关于新增旗下         中国证监会规定报刊及        基金销售机构的公告                网站        平安添润债券型证券投资基金 2023       中国证监会规定报刊及        年年度报告                    网站        平安添润债券型证券投资基金 2024       中国证监会规定报刊及        年第 1 季度报告                网站        平安添润债券型证券投资基金招募说         中国证监会规定报刊及        明书（更新）                   网站        平安添润债券型证券投资基金基金产         中国证监会规定报刊及        品资料概要更新                  网站        平安基金管理有限公司关于旗下部分                                 中国证监会规定报刊及                                 网站        售机构的公告        平安基金管理有限公司关于新增恒泰                                 中国证监会规定报刊及                                 网站        公告                          第 76页 共 79页                                                      平安添润债券 2024 年年度报告       年第 2 季度报告                       网站       平安基金管理有限公司关于终止北京                                       中国证监会规定报刊及                                       网站       相关销售业务的公告       平安添润债券型证券投资基金 2024              中国证监会规定报刊及       年中期报告                           网站       平安基金管理有限公司关于旗下基金                中国证监会规定报刊及       估值调整情况的公告                       网站       平安基金管理有限公司关于新增华源                                       中国证监会规定报刊及                                       网站       构的公告       平安添润债券型证券投资基金 2024              中国证监会规定报刊及       年第 3 季度报告                       网站       平安基金管理有限公司关于旗下基金                                       中国证监会规定报刊及                                       网站       构的公告       平安基金管理有限公司关于旗下部分                中国证监会规定报刊及       基金改聘会计师事务所公告 2                  网站       平安基金管理有限公司关于新增上海                                       中国证监会规定报刊及                                       网站       分基金销售机构的公告       平安基金管理有限公司关于提醒投资                                       中国证监会规定报刊及                                       网站       影响业务办理的公告       平安基金管理有限公司关于旗下基金                                       中国证监会规定报刊及                                       网站       售机构的公告               §12 影响投资者决策的其他重要信息                报告期内持有基金份额变化情况                           报告期末持有基金情况 投资者        持有基金份额                                                                         份额 类别         比例达到或者          期初          申购       赎回       序号                                                  持有份额          占比            超过 20%的时        份额          份额       份额                                                                         （%）             间区间                                .87  机构                                .32      44.08                              第 77页 共 79页                                                      平安添润债券 2024 年年度报告  个人    -        -             -          -           -               -       -                             产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有 人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定 的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份 额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理， 但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓 支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值 产生的不利影响。在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时， 可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000 万元，基金还可能面临转换运 作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。   为保护基金份额持有人的利益，依据《中华人民共和国证券投资基金法》                                  、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》的有关规定及《平安添润债券型证券投资基金基金合同》（以下简称 “《基金合同》”）的约定，经与基金托管人平安银行股份有限公司（以下简称“本基金托管人”） 协商一致，基金管理人平安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”                                 ）决定自 2023 年 12 月 4 日至 2023 年 12 月 29 日 17:00 止以通讯方式召开平安添润债券型证券投资基金（以下简 称“本基金”）基金份额持有人大会，审议《关于持续运作平安添润债券型证券投资基金的议 案》。本次大会决议自 2024 年 1 月 2 日起生效。详细内容请阅读本公司于 2024 年 1 月 3 日发 布的《平安添润债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。   （1）中国证监会准予平安添润债券型证券投资基金募集注册的文件   （2）平安添润债券型证券投资基金基金合同   （3）平安添润债券型证券投资基金托管协议   （4）法律意见书                            第 78页 共 79页                                       平安添润债券 2024 年年度报告   （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程   深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层   （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电 话：400-800-4800（免长途话费）                                       平安基金管理有限公司                         第 79页 共 79页

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